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A kind of stochastic recursive Zero-Sum differential game problem with double obstacles constraint
期刊论文
Communications in Statistics - Theory and Methods, 2019
作者:
Wu Z.
;
Xu Z.
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/11
doubly reflected backward stochastic differential equation
mixed differential game
recursive utility
stochastic zero-sum differential game
sufficient condition
Infinite horizon reflected backward stochastic differential equations with Markov chains
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2018, 卷号: 47, 期号: 14, 页码: 3360-3376
作者:
Lv, Siyu
;
Wu, Zhen
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/11
Backward stochastic differential equation
comparison theorem
infinite
horizon
Markov chain
reflected backward stochastic differential
equation
Solving the double barrier reflected BSDEs via penalization method
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2016, 卷号: 110, 页码: 74-83
作者:
Li, Min
;
Shi, Yufeng
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/16
Reflected backward stochastic differential equation
Penalization
method
Semimartingale
关于反射倒向随机微分方程的解的一些性质
期刊论文
2015, 2015
郑石秋,周圣武,徐峰等
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/15
反射倒向随机微分方程,生成元,比较定理,reflected backward stochastic differential equation,generator,comparison theorem
有限或无限区间连续生成元的一维反射倒向随机微分方程的惩罚方法
期刊论文
2015, 2015
石学军,穆静静,杨丛等
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/15
反射倒向随机微分方程,无穷区间,存在唯一性定理,广义一致连续条件,Osgood条件,比较定理,reflected backward stochastic differential equation,infinite horizon,generalized uniformly continuous,existence and uniqueness,Osgood condition,comparison theorem
倒向随机微分方程的均值型Kneser定理
期刊论文
2015, 2015
石学军,江龙
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2017/06/15
倒向随机微分方程,反射倒向随机微分方程,均值型Kneser定理,backward stochastic differential equation,reflected backward stochastic differential equation,mean-type Kneser theorem
OPTIMAL STOCHASTIC CONTROL WITH RECURSIVE COST FUNCTIONALS OF STOCHASTIC DIFFERENTIAL SYSTEMS REFLECTED IN A DOMAIN
期刊论文
ESAIM: Control, optimization and calculus of variations, 2015, 卷号: 21, 期号: 4, 页码: 1150-1177
作者:
Li, Juan
;
Tang, Shanjian
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/17
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
nonlinear Neumann boundary
value function
backward stochastic differential equations
dynamic programming principle
viscosity solution
Reflected BSDEs with random default time and related mixed optimal stopping-control problems
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2013, 卷号: 29, 期号: 1, 页码: 165-178
作者:
Guo Dongmei
;
Xu Xiaoming
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提交时间:2021/01/14
STOCHASTIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS
RISK
backward stochastic differential equation
random default time
mixed optimal stopping-control problem
Regularity properties for general HJB equations: A backward stochastic differential equation method
期刊论文
SIAM Journal on Control and Optimization, 2012, 卷号: 50, 期号: 3, 页码: 1466-1501
作者:
Buckdahn, R.
;
Huang, J.
;
Li, J.
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提交时间:2019/12/23
Backward stochastic differential equation
HJB equation
Lipschitz continuity
Reflected backward stochastic differential equations
Semiconcavity
Value function
LAW OF LARGE NUMBERSUNDER THE NONLINEAR EXPECTATION
期刊论文
Proceedings of the American Mathematical Society, 2011, 卷号: 139, 期号: 10, 页码: 3753-3762
作者:
B. YANG
;
H. XIAO
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提交时间:2019/12/23
Law of large numbers
nonlinear expectation
backward stochastic differential equation
reflected backward stochastic differential equation
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