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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 L-1 geometric ergodicity of a multivariate nonlinear AR model with an ARCH term 期刊论文 STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2001, 卷号: 51, 期号: 2, 页码: 121-130 作者:  Lu, ZD;  Jiang, ZY 收藏  |  浏览/下载：10/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  conditional heteroscedasticity  L-1 geometric ergodicity  Markov chain  multivariate AR-ARCH (CHARN) model   On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文 STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217 作者:  Lu, ZD 收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2018/07/30 autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term