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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Brexit and Its Impact on the US Stock Market 期刊论文 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2021, 页码: 19 作者:  Qiao Kenan;  Liu Zhengyang;  Huang Bai;  Sun Yuying;  Wang Shouyang 收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2021/04/26 Brexit  interval time series  intra-day volatility  S&P500 index   基于高频数据的金融市场风险测度研究 学位论文 2011, 2011 苗晓宇 收藏  |  浏览/下载：8/0  |  提交时间：2013/07/02 （超）高频数据  (Ultra) High Frequency Data  金融市场风险  Financial Market Risk  测度方法  Measure Method  已实现波动率  Realized Volatility  ACD模型  Autoregressive Conditional Duration Model   Scaling and memory in the non-poisson process of limit order cancelation 期刊论文 Physica a-statistical mechanics and its applications, 2010, 卷号: 389, 期号: 14, 页码: 2751-2761 作者:  Ni, Xiao-Hui;  Jiang, Zhi-Qiang;  Gu, Gao-Feng;  Ren, Fei;  Chen, Wei 收藏  |  浏览/下载：33/0  |  提交时间：2019/05/10 Econophysics  Inter-cancelation duration  Scaling  Long memory  Multifractal nature   基于高频数据的中国股市收益波动特征研究 学位论文 2002, 2002 陈淳 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/02/14 波动  簇集  日内效应  杠杆效应  Volatility clustering  Intra-day effect  Leverage effect