×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [30]
武汉大学 [8]
大连理工大学 [7]
湖南大学 [5]
数学与系统科学研究院 [4]
西安交通大学 [3]
更多...
内容类型
期刊论文 [29]
学位论文 [23]
会议论文 [18]
其他 [1]
发表日期
2021 [1]
2019 [4]
2017 [3]
2016 [6]
2015 [4]
2014 [6]
更多...
学科主题
Energy & F... [1]
Thermodyna... [1]
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共71条,第1-10条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
A New Hybrid VMD-ICSS-BiGRU Approach for Gold Futures Price Forecasting and Algorithmic Trading
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL SOCIAL SYSTEMS, 2021, 卷号: 8, 期号: 6, 页码: 1357-1368
作者:
Li, Yuze
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
;
Zhu, Qing
收藏
  |  
浏览/下载:14/0
  |  
提交时间:2022/04/02
Gold
Forecasting
Autoregressive processes
Predictive models
Signal resolution
Deep learning
Mathematical model
Algorithmic trading
bidirectional gated recurrent unit (BiGRU)
gold futures price forecasting
variational mode decomposition (VMD)
A hybrid VMD-BiGRU model for rubber futures time series forecasting
期刊论文
APPLIED SOFT COMPUTING, 2019, 卷号: 84, 页码: 13
作者:
Zhu, Qing
;
Zhang, Fan
;
Liu, Shan
;
Wu, Yiqiong
;
Wang, Lin
收藏
  |  
浏览/下载:71/0
  |  
提交时间:2020/01/10
BiGRU
Rubber futures
Time series
VMD
Volatility prediction
Research on the Value at Risk of Basis for Stock Index Futures Hedging in China Based on Two-State Markov Process and Semiparametric RS-GARCH Model
期刊论文
2019
作者:
Wang, Liang
;
Xu, Tingjia
;
Qin, Longhao
;
Liu, Chenge
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2019/12/20
Dynamic Currency Futures and Options Hedging Model
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2019, 卷号: 2019
作者:
Yu, Xing*(余星)
;
Li, Yanyin
;
Wan, Zhongkai
收藏
  |  
浏览/下载:8/0
  |  
提交时间:2019/12/23
Analyzing the dynamic impact of electricity futures on revenue and risk of renewable energy in China
期刊论文
ENERGY POLICY, 2019, 卷号: 132, 页码: 678-690
-
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2020/01/03
Electricity market
Spot prices
Futures prices
Hedging strategy
Renewable energy
我国股指期现货的动态相关性及其套期保值效果:来自上证50、沪深300和中证500指数的新证据 Dynamic Correlations and Portfolio Hedging Effectiveness between Stock Indexes and Stock Index Futures in China:New Evidences from Shangzheng50 Index,Hushen300 Index and Zhongzheng500 Index
期刊论文
2017, 卷号: 35, 页码: 13-22
作者:
袁晨[1]
;
傅强[2]
收藏
  |  
浏览/下载:14/0
  |  
提交时间:2019/11/30
Analysis of Optimal Hedging Ratio of Copper Futures Based on ECM Model
会议论文
3rd International Conference on E-commerce and Contemporary Economic Development (ECED), 2017-01-01
作者:
Cao, Qing[1]
收藏
  |  
浏览/下载:8/0
  |  
提交时间:2019/04/26
ECM Model
Gibbs Sampling
Copper Futures
The Optimal Hedging Ratio
Optimal agricultural production decision model based on futures hedging
期刊论文
International Agricultural Engineering Journal, 2017, 卷号: Vol.26 No.3, 页码: 141-150
作者:
Yu, Xing
;
Liu, Guibo
;
Kun, Wen
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/12/31
限制股指期货交易对我国A股市场定价权的影响—基于高频数据的实证分析
学位论文
2016, 2016
肖东东
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2017/06/20
股指期货
价格发现
定价权
Stock Index Futures
Price Discovery
Pricing
沪深300股指期货高频定价偏差因素分析
学位论文
2016, 2016
乐梦琦
收藏
  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2017/06/20
沪深300股指期货
高频定价偏差
HAR模型
CSI300 Futures
high frequent misprice HAR model
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace