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Optimal rate of convergence for two classes of schemes to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions
期刊论文
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS, 2021, 卷号: 41, 期号: 2, 页码: 1608-1638
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Wang, Xu
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浏览/下载：7/0
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提交时间：2021/10/26
fractional Brownian motion
strong convergence rate
Runge-Kutta method
simplified step-N Euler scheme
Fine properties of fractional Brownian motions on Wiener space.
期刊论文
J. Math. Anal. Appl., 2019, 卷号: Vol.473 No.1, 页码: 141-173
作者:
Li, Jiawei
;
Qian, Zhongmin
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/12/17
Fine properties of fractional Brownian motions on Wiener space
期刊论文
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2019, 卷号: Vol.473 No.1, 页码: 141-173
作者:
Jiawei Li
;
Zhongmin Qian
收藏
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浏览/下载：13/0
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提交时间：2019/12/13
Capacity
Fractional
Brownian
motion
Malliavin
derivative
Sample
property
Symplectic Runge-Kutta methods for Hamiltonian systems driven by Gaussian rough paths
期刊论文
APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS, 2018, 卷号: 129, 页码: 120-136
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Wang, Xu
收藏
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浏览/下载：19/0
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提交时间：2018/07/30
Rough path
Hamiltonian system
Symplectic Runge-Kutta method
Implicit method
Pathwlse convergence rate
On moment estimates and continuity for solutions of SDEs driven by fractional Brownian motions under non-Lipschitz conditions
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2018, 卷号: 132, 页码: 116-124
作者:
Sun, Xiaoxia
;
Guo, Feng
收藏
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浏览/下载：7/0
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提交时间：2019/12/02
pth moment estimates
Divergence
Ito formula
Fractional Brownian motion
evaluationofdimensionoffractaltimeserieswiththeleastsquaremethod
期刊论文
sciencechinaphysicsmechanicsastronomy, 2017, 卷号: 60, 期号: 4, 页码: 3
作者:
Qiao Bingqiang
;
Liu Siming
;
Zeng Houdun
;
Li Xiang
;
Dai Benzhong
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浏览/下载：31/0
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提交时间：2019/12/02
Harnack inequalities for SDEs driven by time-changed fractional Brownian motions
期刊论文
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY, 2017, 卷号: 22
作者:
Deng, Chang-Song
;
Schilling, Rene L.
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/12/05
Harnack inequality
fractional Brownian motion
random time-change
stochastic differential equation
Multifractional Vector Brownian Motions, Their Decompositions, and Generalizations
期刊论文
Stochastic Analysis and Applications, 2015, 卷号: 33, 期号: 3, 页码: 535-548
作者:
Ma, Chunsheng*
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浏览/下载：7/0
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提交时间：2019/12/04
Gaussian random field
Covariance matrix function
Bifractional Brownian motion
Schoenberg-Levy kernel
Self-similar, Trifactional Brownian motion
Fractional Brownian motion
Cross covariance
Variogram.
Elliptically contoured random field
Direct covariance
Solutions to BSDEs Driven by Multidimensional Fractional Brownian Motions
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2015, 卷号: 2015
作者:
Miao, Jie
;
Yang, Xu
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/12/17
Parameter identification in mixed Brownian-fractional Brownian motions using Powell's optimization algorithm
期刊论文
2014, 卷号: 40, 页码: 314
作者:
Zhang, Pu[1]
;
Sun, Qi[2]
;
Xiao, Wei-Lin[3]
收藏
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/12/26
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