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Linearization of nonlinear Fokker-Planck equations and applications
期刊论文
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2022, 卷号: 322, 页码: 1-37
作者:
Ren, Panpan
;
Roeckner, Michael
;
Wang, Feng-Yu
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提交时间:2023/02/07
Nonlinear Fokker-Planck equation
McKean-Vlasov stochastic differential equation
Diffusion process
Ergodicity
Feynman-Kac formula
SECOND-ORDER NUMERICAL SCHEMES FOR DECOUPLED FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH JUMPS
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 2, 页码: 213-244
作者:
Zhao, Weidong
;
Zhang, Wei
;
Zhang, Guannan
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/12
Decoupled FBSDEs with Levy jumps
Backward Kolmogorov equation
Non-linear Feynman-Kac formula
Second-order convergence
Error
estimates
Hermite Spectral Method to 1-D Forward Kolmogorov Equation and Its Application to Nonlinear Filtering Problems
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2013, 卷号: 58, 页码: 2495-2507
作者:
Luo, Xue
;
Yau, Stephen S.T.
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提交时间:2020/01/06
Computational methods
filtering
forward Kolmogorov equations
Hemite spectral method
The construction of denumerable q-processes in random environments satisfying (f) or (b)
期刊论文
Acta mathematica scientia, 2008, 卷号: 28, 期号: 4, 页码: 975-988
作者:
Hu Dihe
;
Hu Xiaoyu
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提交时间:2019/05/10
Markov process in random environment
Q-matrix in random environment
Q-process in random environment
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