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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Dynamic mean-VaR portfolio selection in continuous time 期刊论文 QUANTITATIVE FINANCE, 2017, 卷号: 17, 期号: 10, 页码: 1631-1643 作者:  Zhou, Ke;  Gao, Jiangjun;  Li, Duan;  Cui, Xiangyu 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22 Continuous time models  Martingales  Portfolio optimization  Risk management  Value at risk  G11  C61   DYNAMIC MEAN-LPM AND MEAN-CVAR PORTFOLIO OPTIMIZATION IN CONTINUOUS-TIME 期刊论文 SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2017, 卷号: 55, 期号: 3, 页码: 1377-1397 作者:  Gao, Jianjun;  Zhou, Ke;  Li, Duan;  Cao, Xiren 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 dynamic mean-downside risk portfolio optimization  lower-partial moments  LPM  conditional value-at-risk portfolio  CVaR  stochastic control  martingale approach