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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Numerical solution of continuous-time mean-variance portfolio selection with nonlinear constraints 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2010, 卷号: 83, 期号: 3, 页码: 642-650 作者:  Yan, Wei;  Li, Shurong 收藏  |  浏览/下载：17/0  |  提交时间：2018/07/30 mean-variance criterion  HJB equation  numerical method  Poisson process   On nonlinear ill-posed inverse problems with applications to pricing of defaultable bonds and option pricing 期刊论文 SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS, 2009, 卷号: 52, 期号: 6, 页码: 1157-1168 作者:  Chen XiaoHong;  Pouzo, Demian 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 nonlinear ill-posed inverse problems  Hilbert Scales  optimal convergence rates  pricing of defaultable bonds  option prices   A class of continuous-time portfolio selection with liability under jump-diffusion processes 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL, 2009, 卷号: 82, 期号: 12, 页码: 2277-2283 作者:  Yan, Wei 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2018/07/30 portfolio selection  asset-liability management  mean-variance criterion  discontinuous prices  VaR constraint