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科研机构
山东大学 [9]
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Convergence error estimates of the Crank-Nicolson scheme for solving decoupled FBSDEs
期刊论文
中国科学. 数学, 2017, 卷号: 60, 期号: 5, 页码: 923-948
作者:
Li, Yang
;
Yang, Jie
;
Zhao, WeiDong
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提交时间:2019/12/16
convergence analysis
Crank-Nicolson scheme
decoupled forward backward
stochastic differential equations
Malliavin calculus
trapezoidal rule
SECOND-ORDER NUMERICAL SCHEMES FOR DECOUPLED FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH JUMPS
期刊论文
计算数学:英文版, 2017, 期号: 02
作者:
Weidong Zhao[1]
;
Wei Zhang[2]
;
Guannan Zhang[3]
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提交时间:2019/12/11
提交向后算法
随机的微分方程
BROWNIAN 运动
随机的措施
分离时间的系统
近似理论
Convergence error estimates of the Crank-Nicolson scheme for solving decoupled FBSDEs
期刊论文
Science China(Mathematics), 2017, 期号: 05, 页码: 923-948
作者:
LI Yang
;
YANG Jie
;
ZHAO WeiDong
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/12
convergence analysis
Crank-Nicolson scheme
decoupled forward backward stochastic differential equations
Malliavin calculus
trapezoidal rule
SECOND-ORDER NUMERICAL SCHEMES FOR DECOUPLED FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH JUMPS
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2017, 卷号: 35, 期号: 2, 页码: 213-244
作者:
Zhao, Weidong
;
Zhang, Wei
;
Zhang, Guannan
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/12
Decoupled FBSDEs with Levy jumps
Backward Kolmogorov equation
Non-linear Feynman-Kac formula
Second-order convergence
Error
estimates
Prediction-Correction Scheme for Decoupled Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
期刊论文
EAST ASIAN JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS, 2016, 卷号: 6, 期号: 3, 页码: 253-277
作者:
Fu, Yu
;
Yang, Jie
;
Zhao, Weidong
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/16
Prediction-correction scheme
decoupled forward backward stochastic
differential equation
with jumps
convergence analysis.
A Multistep Scheme for Decoupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations
期刊论文
Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications, 2016, 卷号: 9, 期号: 2, 页码: 262-288
作者:
Weidong Zhao
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/16
Decoupled forward-backward stochastic differential equations
backward
orthogonal polynomials
multi-step numerical scheme
error estimate
numerical analysis
Second-order schemes for solving decoupled forward backward stochastic differential equations
期刊论文
中国科学:数学(英文版), 2014, 卷号: 57, 期号: 4, 页码: 665-686
作者:
ZHAO WeiDong
;
LI Yang
;
FU Yu
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2019/12/17
forward backward stochastic differential equations
second-order scheme
error estimate
trapezoidal rule
Malliavin calculus
Second-order schemes for solving decoupled forward backward stochastic differential equations
期刊论文
Science China(Mathematics), 2014, 期号: 04, 页码: 665-686
作者:
ZHAO WeiDong
;
LI Yang
;
FU Yu
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/17
forward backward stochastic differential equations
second-order scheme
error estimate
trapezoidal rule
Malliavin calculus
A Numerical Method and its Error Estimates for the Decoupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations
期刊论文
Communications in Computational Physics, 2014, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 618-646
作者:
Weidong Zhao
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/17
Decoupled forward-backward stochastic differential equations
numerical
scheme
error estimates
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