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	Asset selection based on high frequency Sharpe ratio 期刊论文 JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188 作者: Wang, Christina Dan; Chen, Zhao; Lian, Yimin; Chen, Min 收藏 \| 浏览/下载：21/0 \| 提交时间：2022/04/29 Asset selection High frequency Sharpe ratio Ultrahigh dimensional Serial correlation Sure screening property
	How does spatial governance drive rural development in China's farming areas? 期刊论文 HABITAT INTERNATIONAL, 2021, 卷号: 109, 页码: 13 作者: Sun, Pan; Zhou, Li; Ge, Dazhuan; Lu, Xiaoxue; Sun, Dongqi 收藏 \| 浏览/下载：18/0 \| 提交时间：2021/06/10
	Oil price shocks, investor sentiment, and asset pricing anomalies in the oil and gas industry 期刊论文 INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2020, 卷号: 70 作者: Zhu, Zhaobo; Ji, Qiang; Sun, Licheng; Zhai, Pengxiang 收藏 \| 浏览/下载：24/0 \| 提交时间：2021/01/16
	Likelihood ratio-type tests in weighted composite quantile regression of DTARCH models 期刊论文 SCIENCE CHINA-MATHEMATICS, 2019, 卷号: 62, 期号: 12, 页码: 2571-2590 作者: Liu, Xiaoqian; Song, Xinyuan; Zhou, Yong 收藏 \| 浏览/下载：67/0 \| 提交时间：2020/05/24 DTARCH model quantile weighted composite quantile regression modified likelihood ratio test restricted WCQR estimators unrestricted WCQR estimators
	RISK MEASURE OPTIMIZATION: PERCEIVED RISK AND OVERCONFIDENCE OF STRUCTURED PRODUCT INVESTORS 期刊论文 JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION, 2019, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 1473-1492 作者: Chen, Xi; Wang, Zongrun; Deng, Songhai; Fang, Yong 收藏 \| 浏览/下载：45/0 \| 提交时间：2020/01/10 Perceived risk overconfidence price distribution subjective probability structured financial product
	The finite sample power of long-horizon predictive tests in models with financial bubbles 期刊论文 INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 63, 页码: 418-430 作者: Maynard, Alex; Ren, Dongmeng 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/12/11 Asset bubbles Predictive regression Long-horizon regression Stock return predictability
	Timing the market: the economic value of price extremes 期刊论文 Financial Innovation, 2018, 卷号: 4, 期号: 1 作者: Xie,Haibin; Wang,Shouyang 收藏 \| 浏览/下载：15/0 \| 提交时间：2018/11/16 Price extremes Return decomposition Asymmetry Return predictability
	Estimation of market prices of risks in the GARCH diffusion model 期刊论文 ECONOMIC RESEARCH-EKONOMSKA ISTRAZIVANJA, 2018, 卷号: 31, 期号: 1, 页码: 15-36 作者: Wu, Xinyu; Zhou, Hailin; Wang, Shouyang 收藏 \| 浏览/下载：20/0 \| 提交时间：2018/07/30 Market prices of risks GARCH diffusion model option pricing efficient importance sampling maximum likelihood particle filter
	A sparse enhanced indexation model with chance and cardinality constraints 期刊论文 JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, 2018, 卷号: 70, 期号: 1, 页码: 5-25 作者: Xu, Fengmin; Wang, Meihua; Dai, Yu-Hong; Xu, Dachuan 收藏 \| 浏览/下载：17/0 \| 提交时间：2018/07/30 Enhanced indexation Chance constraint Mixed integer programming Distributionally robust approach
	数据挖掘技术在股票市场分析与预测中的研究学位论文 2018 作者: Abdulqader Salem Yahya Gamah(塞门) 收藏 \| 浏览/下载：0/0 \| 提交时间：2020/11/05 数据挖掘支持向量回归情感分析相关性因果分析事件研究法多元回归模型

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