QQ客服 官方微博 反馈留言

浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 多重信息维度下金融市场风险的高频计量——基于超高频数据ACD模型和UHF-GARCH模型 期刊论文 2012 苗晓宇 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/07/01 高频数据  多重信息维度  风险价值  high frequency data  multiple information dimensions  value at risk   不同频率数据在金融市场VaR测度中的对比研究——基于低频、高频与超高频数据模型 期刊论文 2011 苗晓宇 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/05/17 风险测度  高频数据  已实现波动  UHF-GARCH模型  risk measure  high frequency data  realized volatility  UHF-GARCH   电子指令驱动市场上的交易持续期与知情交易的相关性研究 学位论文 2003, 2003 黄杰鲲 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/02/14 自回归条件持续期（ACD）模型  UHF-GARCH 模型  非对称设定  ACD model  UHF-GARCH model  asymmetric specification