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Study on Effects of CSI 300 Stock Index Futures on Chinese Stock Market Volatility
会议论文
International Forum on Management, Education and Information Technology Application (IFMEITA)
作者:
Hu, Yiwen[1]
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/04/26
CSI 300 Stock Index Futures
Volatility
GARCH model
TARCH model
Analysis of the CSI300 index futures' influence on the volatility of the spot market
会议论文
2014 International Conference on Mechatronics, Electronic, Industrial and Control Engineering, MEIC 2014, 2014-11-15
作者:
Zhao, Zhenyu[1]
;
Yan, Geng[2]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/04/30
CSI300 index futures
volatility
GARCH model
TARCH model
symmetry
人民币即期汇率与NDF汇率之间的溢出效应——基于MA(1)-TARCH(1,1)模型的实证研究
期刊论文
2011
谢秀桔
;
邓观明
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/05/17
即期汇率
NDF汇率
溢出.
spot exchange rate
NDF exchange rate
overflow
我国短期利率均值回复假设的实证研究
期刊论文
2010, 2010
董乐
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浏览/下载:2/0
Empirical research on term structure of Shibor based on TARCH and PGARCH model (EI收录)
会议论文
2nd International Symposium on Electronic Commerce and Security, ISECS 2009, Nanchang, China, May 22, 2009 - May 24, 2009
作者:
Ning, Li[1]
;
He, Dong-Ping[2]
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提交时间:2019/04/17
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