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Does intraday time-series momentum exist in Chinese stock index futures market? 期刊论文
Finance Research Letters, 2019
作者:  Li, Y.;  Shen, D.;  Wang, P.;  Zhang, W.
收藏  |  浏览/下载：21/0  |  提交时间：2019/11/21
Price Discovery in the Chinese Stock Index Futures Market 期刊论文
Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 卷号: Vol.55 No.13, 页码: 2982-2996
作者:  Hao, J.;  Xiong, X.;  He, F.;  Ma, F.
收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/11/21
A mixed data sampling copula model for the return-liquidity dependence in stock index futures markets 期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2018, 卷号: 68, 页码: 586-598
作者:  Gong, Yuting;  Chen, Qiang;  Liang, Jufang
收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2019/08/22
The relationship among China's fuel oil spot, futures and stock markets 期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2018, 卷号: 24, 页码: 151-162
作者:  Li Ping;  Zhang Ziyi;  Yang Tianna;  Zeng Qingchao
收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/12/30
A deep learning framework for financial time series using stacked autoencoders and long-short term memory 期刊论文
PLOS ONE, 2017
Bao, Wei; Yue, Jun; Rao, Yulei
收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2017/12/03
Role of index futures on China's stock markets: Evidence from price discovery and volatility spillover 期刊论文
PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL, 2017, 卷号: 44, 页码: 13-26
作者:  Miao, Hong;  Ramchander, Sanjay;  Wang, Tianyang;  Yang, Dongxiao
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/12
Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash 期刊论文
Journal of Futures Markets, 2017, 卷号: Vol.37 No.4, 页码: 411-428
作者:  Qian Han and Jufang Liang
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/31
Index Futures Trading Restrictions and Spot Market Quality: Evidence from the Recent Chinese Stock Market Crash 期刊论文
Journal of Futures Markets, 2017, 卷号: Vol.37 No.4, 页码: 411-428
作者:  Han, Q.;  Liang, J.
收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/31
限制股指期货交易政策对现货波动率的影响 学位论文
2016, 2016
叶慧
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2017/06/20
限制股指期货交易对我国A股市场定价权的影响—基于高频数据的实证分析 学位论文
2016, 2016
肖东东
收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2017/06/20

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