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Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
Dynamic network topology and market performance: A case of the Chinese stock market
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2020, 页码: 17
作者:
Huang, Chuangxia
;
Zhao, Xian
;
Su, Renli
;
Yang, Xiaoguang
;
Yang, Xin
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浏览/下载:67/0
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提交时间:2020/11/18
Chinese stock market
complex network
financial crises
market performance
minimum spanning tree
Uncertainty shocks of Trump election in an interval model of stock market
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2020, 页码: 15
作者:
Sun, Yuying
;
Qiao, Kenan
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2021/01/14
Interval dummy variables
Interval time series
Nonlinear minimum-distance estimator
Range volatility
Trump election
Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review
期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者:
Bhowmik, Roni
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2020/09/23
stock returns
volatility
GARCH family model
complexity in market volatility forecasting
Oil price shocks, investor sentiment, and asset pricing anomalies in the oil and gas industry
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2020, 卷号: 70
作者:
Zhu, Zhaobo
;
Ji, Qiang
;
Sun, Licheng
;
Zhai, Pengxiang
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浏览/下载:25/0
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提交时间:2021/01/16
The time-frequency impacts of natural gas prices on US economic activity
期刊论文
ENERGY, 2020, 卷号: 205
作者:
Geng, Jiang-Bo
;
Xu, Xiao-Yue
;
Ji, Qiang
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2021/01/16
Portfolio Selection Based on Bayesian Theory
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2019, 卷号: 2019, 页码: 11
作者:
Zhao, Daping
;
Fang, Yong
;
Zhang, Chaoliang
;
Wang, Zongrun
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2020/05/24
The return and volatility nexus among stock market and macroeconomic fundamentals for China
期刊论文
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2019, 卷号: 526, 页码: 16
作者:
Abbas, Ghulam
;
Bashir, Usman
;
Wang, Shouyang
;
Zebende, Gilney Figueira
;
Ishfaq, Muhammad
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2020/01/10
Returns
Volatility
Macroeconomic variables
Generalized VAR
China
Private information advantage or overconfidence? Performance of intraday arbitrage speculators in the Chinese stock market
期刊论文
Pacific-Basin Finance Journal, 2019, 页码: 101215
作者:
Xiaotao Zhang
;
Junpeng Liang
;
Feng He
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/11/21
Overconfidence
Intraday arbitrage
Realised return
Investment performance
An Empirical Study of Public Investors'Financial Information Seeking Behavior in the Stock Market
会议论文
中国重庆, 2018-11-23
作者:
Lin Wang
;
Baoling Ding
;
Wei Liu
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2022/03/10
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