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Stability of Markovian jump stochastic parabolic Ito equations with generally uncertain transition rates
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2018, 卷号: 337, 页码: 399-407
作者:
Zhang, Caihong
;
Kao, Yonggui
;
Kao, Binghua
;
Zhang, Tiezhu
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提交时间:2019/12/11
Exponential stability
Stochastic parabolic Ito equation
LMI
Generally
uncertain transition rate
Markovian jumping parameter
Impacts of noise on a class of partial differential equations
期刊论文
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2015, 卷号: 258, 期号: 6, 页码: 2196-2220
作者:
Lv, Guangying[1]
;
Duan, Jinqiao[2]
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/12/23
Ito's formula
Blow-up
Stochastic parabolic partial differential equation
Finite time singularity
Impact of noise
Backward Stochastic Differential Equation, Nonlinear Expectation and Their Applications
会议论文
International Congress of Mathematicians (ICM 2010), AUG 19-27, 2010
作者:
Peng, Shige
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/31
Stochastic differential equation
backward stochastic differential
equation
nonlinear expectation
Brownian motion
risk measure
super-hedging
parabolic partial differential equation
g-expectation
G-expectation
g-martingale
G-martingale
Ito integral and Ito's
calculus
law of large numbers and central limit theory under
uncertainty
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