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	Least-square-based control variate method for pricing options under general factor models 期刊论文 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019, 卷号: 96, 期号: 6, 页码: 1121-1136 作者: Xu, Chenglong; Ma, Junmei; Tian, Yiming 收藏 \| 浏览/下载：15/0 \| 提交时间：2019/08/22 Control variate method least-square method Monte Carlo simulation stochastic volatility stochastic interest rate
	A combined filtering approach to high-frequency volatility estimation with mixed-type microstructure noises 期刊论文 APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2019, 卷号: 35, 期号: 3, 页码: 603-623 作者: Tang, Yinfen; Zhang, Zhiyuan 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2019/08/22 combined filters high-frequency data integrated volatility market microstructure noise price discreteness
	Goodness-of-Fit Test in Multivariate Jump Diffusion Models 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2019, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 275-287 作者: Zhang, Shulin; Zhou, Qian M.; Zhu, Dongming; Song, Peter X. -K. 收藏 \| 浏览/下载：23/0 \| 提交时间：2019/08/22 Approximate MLE In-sample likelihood Information matrix Model specification test Out-of-sample likelihood
	An efficient exponential twisting importance sampling technique for pricing financial derivatives 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 203-219 作者: Ma, Junmei; Du, Kun; Gu, Guiding 收藏 \| 浏览/下载：14/0 \| 提交时间：2019/08/22 Efficient importance sampling exponential twisting least square
	Stochastic Volatility Models Based on OU-Gamma Time Change: Theory and Estimation 期刊论文 JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2018, 卷号: 36, 期号: 1, 页码: 75-87 作者: James, Lancelot F.; Mueller, Gernot; Zhang, Zhiyuan 收藏 \| 浏览/下载：5/0 \| 提交时间：2019/08/22 Dirichlet mean functional Dirichlet process Generalized Gamma Convolution Particle marginal Metropolis-Hastings Sequential Monte Carlo
	Closed-form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models 学术活动 .Closed-form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models - 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/10/31
	动态因子模型拓展及经济金融中的应用学位论文 2017, 2016 夏凯收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2017/06/20 马尔科夫区制转移动态因子模型多层动态因子模型不规则数据多层动态因子随机波动模型 Markov switching dynamic factor model multilevel factor model unbalanced data set Multilevel dynamic factor stochastic volatility model
	Time-varying coefficient vector autoregressions model based on dynamic correlation with an application to crude oil and stock markets 期刊论文 ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, 卷号: 152, 页码: 351-359 作者: Lu, Fengbin; Qiao, Han; Wang, Shouyang; Lai, Kin Keung; Li, Yuze 收藏 \| 浏览/下载：28/0 \| 提交时间：2018/07/30 Time-varying coefficient VAR Dynamic lagged correlation Granger causality Crude oil Stock market
	随机波动模型的首中时问题期刊论文浙江大学学报（理学版）, 2017 张苗; 刘晖; 张飞龙收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2017/12/03 随机波动CEV模型首中时鞅方法联合拉普拉斯变换 Whittaker方程 stochastic volatility CEV model first passage times martingale method joint Laplace transforms Whittaker& s equation #39
	Double-jump diffusion model for VIX: evidence from VVIX 其他 2017-01-01 Zang, Xin; Ni, Jun; Huang, Jing-Zhi; Wu, Lan 收藏 \| 浏览/下载：6/0 \| 提交时间：2017/12/03 Volatility indices Volatility proxy Co-jump Monte Carlo Markov chain Bayesian analysis STOCHASTIC VOLATILITY MODELS TERM STRUCTURE OPTION PRICES DERIVATIVES

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