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Market volatility, market skewness, and the cross-section of expected returns in Chinese equity markets
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2022, 页码: 17
作者:
Liu, Qing
;
Wang, Shouyang
;
Sui, Cong
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2023/02/07
Volatility risk
risk-neutral skewness
options
cross-sectional regression
asymmetry
Risk Optimization for Revenue-Driven Wireless Video Broadcasting Systems: A Copula-Based Framework
期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON MULTIMEDIA, 2021, 卷号: 23, 页码: 1757-1771
作者:
Ji, Wen
;
Poor, H. Vincent
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2021/12/01
Wireless communication
Broadcasting
Multimedia communication
Reactive power
Pricing
Analytical models
Uncertainty
Wireless video broadcasting
risk
VaR
revenue
copula
polymatroid
Efficient control variate methods with applications to exotic options pricing under subordinated Brownian motion models
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: Vol.47, 页码: 602-621
作者:
Zhang, L
;
Lai, YZ
;
Zhang, SH
;
Li, L
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/17
Option pricing
Subordinated Brownian motion
(quasi-)Monte Carlo methods
Variance reduction
Control variate methods
Pricing weather index insurance based on artificial controlled experiment: a case study of cold temperature for early rice in Jiangxi, China
期刊论文
NATURAL HAZARDS, 2018, 卷号: 91, 期号: 1, 页码: 69-88
作者:
Sun, Qing
;
Yang, Zaiqiang
;
Che, Xianghong
;
Han, Wei
;
Zhang, Fangmin
收藏
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2019/05/30
Early rice
Weather index insurance
Artificial controlled experiment
Grain Buds Cold
Wanting robustness in insurance: A model of catastrophe risk pricing and its empirical test
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2017, 卷号: 77, 页码: 14-23
作者:
Zhu, Wenge
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Ambiguity aversion
Robust control theory
Catastrophe risk pricing
CAT bonds
Catastrophe-linked securities
基于消费支出风险的资产定价及资产组合问题研究
学位论文
2016, 2016
王琴
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/06/20
资产定价
消费冲击
资产组合
Asset Pricing
Expense Shock
Portfolio Allocation
Model-based pricing for financial derivatives
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457
作者:
Zhu, Ke
;
Ling, Shiqing
收藏
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2018/07/30
NGARCH
EGARCH and GJR models
Non-normal innovation
Option valuation
Risk neutralized measure
Volatility skew
模型风险:银行合意存保费率区间定价
期刊论文
2015
郑振龙
;
郑国忠
;
贾雅琴
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2016/05/17
存款保险费率
期权定价模型
模型风险
Deposit Insurance Premium Rate
Option Pricing Model
Model Risk
基于方差分解时变GARCH的中国股指波动率研究
学位论文
2015, 2015
白钧仁
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/23
结构变化
方差分解
时变GARCH
structural change
variance decomposition
time varying GARCH
障碍期权的对冲与复制:哪个模型最佳?
学位论文
2015, 2015
林晓鹏
收藏
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2016/02/23
障碍期权
期权定价模型
对冲
barrier options
option pricing models
hedging
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