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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Forecasting downside risk in China's stock market based on high-frequency data 期刊论文 Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 卷号: 517, 页码: 530-541 作者:  Xie, Nan;  Wang, Zongrun*;  Chen, Sicen;  Gong, Xu 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2019/12/03 Discontinuous jump variation  Downside realized semivariance  Downside risk  Leverage effect  Signed jump   基于高频数据已实现GARCH-HAR模型的研究 学位论文 2014, 2014 许志香 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/01/12 高频数据  已实现波动  已实现半方差  High-frequency data  Realized volatility  Realized semivariance