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| Pricing arithmetic Asian and Amerasian options: A diffusion operator integral expansion approach 期刊论文
JOURNAL OF FUTURES MARKETS, 2022, 页码: 25
作者: Ding, Kailin; Cui, Zhenyu; Yang, Xiaoguang
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| Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity 期刊论文
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25
作者: Duan, Pingtao; Liu, Yuting; Ma, Zhiming
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| Option pricing based on a regime switching dividend process 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2019
作者: Yan, HuaHui; Chen, Qihong; Shu, HuiSheng
收藏 | 浏览/下载：26/0 | 提交时间：2019/08/22
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| Robust reinsurance contracts with uncertainty about jump risk 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2018, 卷号: Vol.266 No.3, 页码: 1175-1188
作者: Hu, DN; Chen, S; Wang, HL
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2019/12/26
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| Liquidity Dynamics Around Intraday Price Jumps in Chinese Stock Market 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2017, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 434-463
作者: Wan Die; Wei Xianhua; Yang Xiaoguang
收藏 | 浏览/下载：14/0 | 提交时间：2018/07/30
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| 考虑价格跳跃性的天然气期货定价模型及实证分析 Model for Futures Pricing Considering Jump behavior of Natural Gas Price and its Empirical Analysis 期刊论文
2017, 卷号: 26, 页码: 496-501
作者: 邢文婷[1]; 张宗益[2]; 吴胜利[3]
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2019/11/30 |
| Occupation times of Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes with two-sided exponential jumps and applications 其他
2017-01-01
Zhou, Jiang; Wu, Lan; Bai, Yang
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/12/03
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| liquiditydynamicsaroundintradaypricejumpsinchinesestockmarket 期刊论文
journalofsystemsscienceandcomplexity, 2017, 卷号: 30, 期号: 2, 页码: 434
作者: Wan Die; Wei Xianhua; Yang Xiaoguang
收藏 | 浏览/下载：15/0 | 提交时间：2020/01/10 |
| 带散粒噪声的跳跃扩散过程在期权定价中的应用 学位论文
2016, 2016
刘萃
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2017/06/20
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| 跳跃风险在不同的执行价格下对期权买卖价差的影响 学位论文
2016, 2016
朱丛骁
收藏 | 浏览/下载：4/0 | 提交时间：2017/06/20
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