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Exploring Statistical Arbitrage Opportunities Using Machine Learning Strategy
期刊论文
COMPUTATIONAL ECONOMICS, 2021, 页码: 22
作者:
Zhan, Baoqiang
;
Zhang, Shu
;
Du, Helen S.
;
Yang, Xiaoguang
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浏览/下载:13/0
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提交时间:2022/04/02
Statistical arbitrage
Cointegration
Machine learning
Opportunities exploration
An Optimal Strategy for Pairs Trading Under Geometric Brownian Motions
期刊论文
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS, 2018, 卷号: 179, 期号: 2, 页码: 654-675
作者:
Tie, Jingzhi
;
Zhang, Hanqin
;
Zhang, Qing
收藏
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浏览/下载:18/0
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提交时间:2018/11/16
Pairs trading
Optimal policy
Quasi-variational inequalities
93E20
91G80
49L20
Forecasting return volatility: Level shifts with varying jump probability and mean reversion
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, 2014, 卷号: 30, 期号: 3, 页码: 449-463
作者:
Xu, Jiawen
;
Perron, Pierre
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Structural change
State space model
Regime switching
Long-memory
Multidimensionally-constrained relativistic mean-field models and potential-energy surfaces of actinide nuclei
期刊论文
PHYSICAL REVIEW C, 2014, 卷号: 89, 期号: 1, 页码: 14323
作者:
Zhou, SG
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2014/04/25
GROUND-STATE PROPERTIES
DENSITY-FUNCTIONAL THEORY
HARTREE-BOGOLIUBOV THEORY
FISSION-BARRIERS
SUPERHEAVY NUCLEI
SHELL-CORRECTION
FINITE NUCLEI
REFLECTION ASYMMETRY
EXOTIC NUCLEI
ATOMIC-NUCLEI
Multidimensionally-constrained relativistic mean-field models and potential-energy surfaces of actinide nuclei
期刊论文
PHYSICAL REVIEW C, 2014, 卷号: 89, 期号: 1, 页码: 14323
作者:
Lu, BN
;
Zhao, J
;
Zhao, EG
;
Zhou, SG
收藏
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浏览/下载:10/0
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提交时间:2017/02/27
Pricing method for MBS based on simulated interest rate paths and spread-prepayment curve
期刊论文
2010, 2010
Zhao Hong-xu
;
Wu Su
收藏
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浏览/下载:4/0
基于仿真利率路径和Spread-Prepaymet曲线的MBS定价方法
期刊论文
2010, 2010
赵宏旭
;
吴甦
;
ZHAO Hong-xu
;
WU Su
收藏
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浏览/下载:3/0
我国短期利率均值回复假设的实证研究
期刊论文
2010, 2010
董乐
收藏
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浏览/下载:2/0
中国股票市场Beta系数均值回归特性分析
期刊论文
2010, 2010
孙力强
;
陈小悦
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浏览/下载:1/0
Utility based pricing and exercising of real options under geometric mean reversion and risk aversion toward idiosyncratic risk
期刊论文
Mathematical Methods of Operations Research, 2008, 卷号: Vol.68 No.1, 页码: 97-123
作者:
Ewald, Christian-Oliver
;
Yang, Zhaojun
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2020/01/13
Real options
Models of mean-reversion
Optimal control
Incomplete market models
C61
G11
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G31
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