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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 MARKOWITZ STRATEGIES REVISED 期刊论文 ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817-828 作者:  Yan Jia-an;  Zhou Xunyu 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2018/07/30 continuous-time portfolio selection  Markowitz efficient strategies  goal-reaching probability  stopping time  expected loss   markowitzstrategiesrevised 期刊论文 actamathematicascientia, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817 作者:  Yan Jiaan;  Zhou Xunyu 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2020/01/10 Markowitz's portfolio optimization in an incomplete market 期刊论文 MATHEMATICAL FINANCE, 2006, 卷号: 16, 期号: 1, 页码: 203-216 作者:  Xia, JM;  Yan, JA 收藏  |  浏览/下载：13/0  |  提交时间：2018/07/30 mean-variance portfolios  convex duality  signed martingale measures  attainable claims  Levy processes