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Financial Risk Contagion in Stock Markets: Causality and Measurement Aspects
期刊论文
SUSTAINABILITY, 2019, 卷号: 11, 期号: 5
作者:
Xu, Guoxiang
;
Gao, Wangfeng
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浏览/下载:21/0
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提交时间:2019/08/22
risk contagion
stock market
nonlinear causality test
Markov state transition
dynamic Copula
financial sustainability
On the Markov-dependent risk model with tax
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS-A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES SERIES B, 2015, 卷号: 30, 期号: 2
作者:
Peng Xing-chun
;
Wang Wen-yuan
;
Hu Yi-jun
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/05
Markov-dependent risk model with multi-layer dividend strategy
期刊论文
Applied Mathematics and Computation, 2015, 卷号: Vol.252, 页码: 273-286
作者:
Zhou, Zhongbao
;
Xiao, Helu
;
Deng, Yingchun
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/31
Markov-dependent risk model
Multi-layer dividend strategy
Integro-differential equation
Gerber–Shiu function
Chebyshev polynomial approximation approach
Approximation of the Tail Probability of Dependent Random Sums Under Consistent Variation and Applications
期刊论文
METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY, 2013, 卷号: 15, 页码: 165-186
作者:
Lin, Zhengyan
;
Shen, Xinmei
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/12/11
Compound renewal risk model
Ruin probability
Consistent variation
Asymptotically quadrant sub-independent
Markov environment process
ON THE EXPECTED DISCOUNTED PENALTY FUNCTION IN A MARKOV-DEPENDENT RISK MODEL WITH CONSTANT DIVIDEND BARRIER
期刊论文
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, 2010, 卷号: 30, 期号: 5
作者:
Liu Juan
;
Xu Jiancheng
;
Hu Yijun
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/05
Markov-dependent risk model
dividend barrier
Gerber-Shiu function
integro-differential equation
Laplace transform
THE GERBER-SHIU DISCOUNTED PENALTY FUNCTION OF MARKOV-DEPENDENT RISK MODEL WITH A CONSTANT DIVIDEND BARRIER
期刊论文
Journal of Mathematics, 2007, 卷号: 27, 期号: 5
作者:
Liu J(刘娟)
;
Hu YJ(胡亦钧)
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2019/12/05
Markov-dependent
dividend barrier
expected discounted penalty function
integro-differential equation
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