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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A descent algorithm for constrained LAD-Lasso estimation with applications in portfolio selection 期刊论文 JOURNAL OF APPLIED STATISTICS, 2019, 卷号: 46, 页码: 1988-2009 作者:  Shi, Yue;  Ng, Chi Tim;  Feng, Zhiguo;  Yiu, Ka-Fai Cedric 收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/12/30 MAD-Lasso  portfolio selection  constrained LAD Lasso  nonsmooth optimality conditions  Sharpe ratio  sparsity