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半浮动敲定价的回望期权定价与仿真 Pricing of semi- floating lookback option and simulation 期刊论文
2017, 卷号: 19, 页码: 94-101
作者:  徐静[1];  陈琦[1]
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/11/29
跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价 期刊论文
2014
左玲; 李时银; 丁海燕
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2016/05/17
Path-dependent game options: a lookback case 期刊论文
REVIEW OF DERIVATIVES RESEARCH, 2014, 卷号: 17, 期号: 1, 页码: 113-124
作者:  Guo, Peidong;  Chen, Qihong;  Guo, Xicai;  Fang, Yue
收藏  |  浏览/下载：6/0  |  提交时间：2019/08/22
A Stochastic Approximation Algorithm for American Lookback Put Options 期刊论文
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, 2011, 卷号: 29, 期号: 2, 页码: 332-351
作者:  Zhang, Zhenhua;  Yin, G.;  Liang, Zhian
收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22
American lookback option with fixed strike price-2-D parabolic variational inequality 期刊论文
JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2011, 卷号: 251, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 3063-3089
作者:  Chen, Xiaoshan;  Yi, Fahuai;  Wang, Lihe
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/10
A study on the pricing of lookback options with transaction cost in the CEV model 期刊论文
PROCEEDINGS OF FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF MODELLING AND SIMULATION, VOL IV: MODELLING AND SIMULATION IN BUSINESS, MANAGEMENT, ECONOMIC AND FINANCE, 2008, 页码: 136-141
作者:  Jiang, Y;  Shi, MH [ 1 ] Edited by:Yu, HG;  Zhao, JZ [ 1 ];  By:Yuan, GJ [ 1 ];  Zhou, BD [ 1 ]
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Optimal stopping time and pricing of exotic option 会议论文
26th Chinese Control Conference, JUL 26-31, 2007
作者:  Yang Bing
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Optimal stopping time and pricing of exotic options 会议论文
26th Chinese Control Conference, CCC 2007, 26 July 2007 through 31 July 2007
作者:  Yang, Bing
收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/31
Quanto lookback options 其他
2004-01-01
Dai, M; Wong, HY; Kwok, YK
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