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Analytical Expressions to Counterparty Credit Risk Exposures for Interest Rate Derivatives
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2022, 卷号: 38, 期号: 2, 页码: 254-270
作者:
Li, Shuang
;
Peng, Cheng
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yan-long
;
Cao, Zhen
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浏览/下载：19/0
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提交时间：2022/06/21
forward rate agreement
counterparty credit risk
expected exposure
potential future exposure
Transport properties of mixed convective nano-material flow considering the generalized fourier law and a vertical surface: Concept of caputo-time fractional derivative
期刊论文
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY, 2022, 页码: 11
作者:
Raza, Ali
;
Khan, Sami Ullah
;
Farid, Saadia
;
Khan, Muhammad Ijaz
;
Khan, M. Riaz
收藏
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浏览/下载：12/0
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提交时间：2023/02/07
Newtonian
slip
convective flow
fourier's law
fractional derivatives
一种三重化学修饰血红蛋白氧载体及其携放氧活性的研究
学位论文
: 中国科学院大学, 2020
作者:
颜文颖
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浏览/下载：10/0
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提交时间：2021/09/07
成人血红蛋白,八臂琥珀酰亚胺聚乙二醇,自氧化速率,P50,四聚体稳定性
Least-square-based control variate method for pricing options under general factor models
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019, 卷号: 96, 期号: 6, 页码: 1121-1136
作者:
Xu, Chenglong
;
Ma, Junmei
;
Tian, Yiming
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浏览/下载：15/0
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提交时间：2019/08/22
Control variate method
least-square method
Monte Carlo simulation
stochastic volatility
stochastic interest rate
An efficient conditional Monte Carlo method for European option pricing with stochastic volatility and stochastic interest rate
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS, 2019
作者:
Liang, Yijuan
;
Xu, Chenglong
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2019/08/22
Conditional Monte Carlo
martingale control variate
option pricing
stochastic volatility
stochastic interest rate
环状异羟肟酸及衍生物与多卤代醌反应机理研究
学位论文
博士, 北京: 中国科学院研究生院, 2016
作者:
李锋
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浏览/下载：142/0
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提交时间：2017/07/11
四氯苯醌，N-羟基吡啶酮，N-羟基吡啶硫酮，N-羟基邻苯二甲酰亚胺， 糖精钠
Tetrachloro-1,4-benzoquinone (TCBQ), N-hydroxypyridone (NHP), N-hydroxypyrithione (NHPT), N-hydroxyphthalimide (NHPI), saccharin sodium
Model-based pricing for financial derivatives
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 187, 期号: 2, 页码: 447-457
作者:
Zhu, Ke
;
Ling, Shiqing
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浏览/下载：19/0
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提交时间：2018/07/30
NGARCH
EGARCH and GJR models
Non-normal innovation
Option valuation
Risk neutralized measure
Volatility skew
中国金融市场基准利率选择初探
学位论文
2015, 2015
武慧敏
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2016/02/23
基准利率
必备特征
传导效应
Benchmark interest rates
The essential characteristics
Conduction effects
Modeling the Dynamics of Chinese Spot Interest Rates
研究报告
2013
Yongmiao Hong
;
Hai Lin
;
Shouyang Wang
收藏
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浏览/下载：6/0
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提交时间：2013/11/08
Generalized residuals
Robust specification tests
Robust M-estimation
Spot rate models
Term Structure of Default-Free and Defaultable Securities: Theory and Empirical Evidence
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=161, 2013
Hai Lin
;
Chunchi Wu
收藏
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浏览/下载：7/0
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提交时间：2013/11/08
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