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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Multi-period mean variance portfolio selection under incomplete information 期刊论文 APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY, 2016, 卷号: 32, 期号: 6, 页码: 753-774 作者:  Zhang, Ling;  Li, Zhongfei;  Xu, Yunhui;  Li, Yongwu 收藏  |  浏览/下载：27/0  |  提交时间：2018/07/30 hidden Markov chain  regime switching  sufficient statistics  portfolio optimization   Utility based pricing and exercising of real options under geometric mean reversion and risk aversion toward idiosyncratic risk 期刊论文 Mathematical Methods of Operations Research, 2008, 卷号: Vol.68 No.1, 页码: 97-123 作者:  Ewald, Christian-Oliver;  Yang, Zhaojun 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2020/01/13 Real options  Models of mean-reversion  Optimal control  Incomplete market models  C61  G11  G12  G31  E2   金融市场模型与价格测度的选择 学位论文 2004, 2004 杜立金 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2016/02/14 不完全市场  期望效用  时刻变换  incomplete market  expected utility  time change