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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Occupation times of hyper-exponential jump diffusion processes with application to price step options 其他 2016-01-01 Wu, Lan; Zhou, Jiang 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/12/03 Occupation times  Laplace transform  Step options  NEGATIVE LEVY PROCESSES  1ST PASSAGE TIMES  LAPLACE TRANSFORMS  MODELS   The time of deducting fees for variable annuities under the state-dependent fee structure 其他 2015-01-01 Zhou, Jiang; Wu, Lan 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2017/12/03 Variable annuities  State-dependent fee  Hyper-exponential jump diffusion process  Laplace transform  Refracted Levy process  REFRACTED LEVY PROCESSES  LINKED DEATH BENEFITS  OCCUPATION TIMES  OPTIONS  MODELS   An insurance risk model with stochastic volatility 其他 2010-01-01 Chi, Yichun; Jaimungal, Sebastian; Lin, X. Sheldon 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2015/11/12 Gerber-Shiu expected discounted penalty function  Integro-differential equation  Singular perturbation theory  Stochastic volatility  Perturbed compound Poisson risk process  Phase-type distribution  Ornstein-Uhlenbeck process  EXPECTED DISCOUNTED PENALTY  DEFECTIVE RENEWAL EQUATION  JUMP-DIFFUSION  RUIN  MOMENTS  TIME  APPROXIMATIONS  SURPLUS  OPTIONS  DEFICIT