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浏览/检索结果: 共3条，第1-3条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 testinglinearandnonlineargrangercausalityincsi300futuresandspotmarketsbasedonnewconceptsofnonlinearpositivenegativespillover 期刊论文 journalofsystemsscienceandcomplexity, 2014, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 729 作者:  Zhou Pu;  Lu Fengbin;  Wang Shouyang 收藏  |  浏览/下载：15/0  |  提交时间：2020/01/10 Testing linear and nonlinear granger causality in CSI300 futures and spot markets based on new concepts of nonlinear positive/negative spillover 期刊论文 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2014, 卷号: 27, 期号: 4, 页码: 729-742 作者:  Zhou Pu;  Lu Fengbin;  Wang Shouyang 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2021/01/14 STOCK INDEX  MODEL  China stock market  negative volatility spillover  nonlinear Granger causality test  risk absorption  volatility spillover   Did speculative activities contribute to high crude oil prices during 1993 to 2008? 期刊论文 JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2009, 卷号: 22, 期号: 4, 页码: 636-646 作者:  Zhang, Xun;  Lai, Kin Keung;  Wang, Shouyang 收藏  |  浏览/下载：25/0  |  提交时间：2018/07/30 Crude oil prices  Diks-Panchenko test  Hiemstra-Jones test  nonlinear Granger causality test  speculative activities