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Understanding the linkage-dependence structure between oil and gas markets: A new perspective
期刊论文
ENERGY, 2022, 卷号: 257, 页码: 18
作者:
Wei, Zhaohao
;
Chai, Jian
;
Dong, Jichang
;
Lu, Quanying
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浏览/下载:15/0
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提交时间:2023/02/07
Oil and gas markets
Characteristic evolution
Intrinsic mechanism quantification
Non-parametric test
Multivariate GARCH-Copula
CEEMDAN-JADE-RT
Systemically important financial institutions in China: from view of tail risk spillover network
期刊论文
APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2021, 页码: 7
作者:
Yang, Xin
;
Chen, Shan
;
Liu, Zhifeng
;
Yang, Xiaoguang
;
Huang, Chuangxia
收藏
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浏览/下载:54/0
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提交时间:2021/10/26
Financial institution
tail risk spillover network
panel data regression model
systemic risk
complex network
Forecasting crude oil price intervals and return volatility via autoregressive conditional interval models
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2021, 卷号: 40, 期号: 6, 页码: 584-606
作者:
He, Yanan
;
Han, Ai
;
Hong, Yongmiao
;
Sun, Yuying
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:57/0
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提交时间:2021/10/26
ACI model
interval-valued crude oil prices
range
trading strategy
volatility forecast
The role of news sentiment in oil futures returns and volatility forecasting: Data-decomposition based deep learning approach
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2021, 卷号: 95, 页码: 11
作者:
Li, Yuze
;
Jiang, Shangrong
;
Li, Xuerong
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:26/0
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提交时间:2021/04/26
News sentiment
Returns and volatility forecasting
Variational mode decomposition
Deep learning
基于双线性GARCH-VaR模型的人民币汇率风险测度
期刊论文
统计与决策, 2021, 期号: 2021,37(01), 页码: 153-156
作者:
玄海燕
;
鹿志强
;
张玉春
;
郭长青
收藏
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2022/03/10
双线性GARCH
VaR
人民币汇率
风险测度
Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review
期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者:
Bhowmik, Roni
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:20/0
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提交时间:2020/09/23
stock returns
volatility
GARCH family model
complexity in market volatility forecasting
Using Google Trends and Baidu Index to analyze the impacts of disaster events on company stock prices
期刊论文
INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, 2020, 卷号: 120, 期号: 2, 页码: 350-365
作者:
Liu, Ying
;
Peng, Geng
;
Hu, Lanyi
;
Dong, Jichang
;
Zhang, Qingqing
收藏
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浏览/下载:67/0
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提交时间:2020/05/24
Stock market
AR-GARCH
Crash incidents
Search volume index
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验
期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:
朱莉
;
陈占寿
;
刘向丽
;
杨晓光
收藏
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浏览/下载:46/0
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提交时间:2021/04/26
Stock index futures
information spillover
time-varying DCC-GARCH-Hong causality test
LRSM breakpoint test
股指期货
信息溢出
时变DCC-GARCH-Hong因果检验
LRSM断点检验
The role of global economic conditions in forecasting gold market volatility: Evidence from a GARCH-MIDAS approach(z.star)
期刊论文
RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, 2020, 2020, 卷号: 54, 54
作者:
Salisu, Afees A.
;
Gupta, Rangan
;
Bouri, Elie
;
Ji, Qiang
收藏
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2021/01/16
How do sovereign credit default swap spreads behave under extreme oil price movements? Evidence from G7 and BRICS countries
期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 34
作者:
Wang, Jun
;
Sun, Xiaolei
;
Li, Jianping
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2021/01/16
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