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浏览/检索结果: 共5条，第1-5条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Systemically important financial institutions in China: from view of tail risk spillover network 期刊论文 APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2021, 页码: 7 作者:  Yang, Xin;  Chen, Shan;  Liu, Zhifeng;  Yang, Xiaoguang;  Huang, Chuangxia 收藏  |  浏览/下载：57/0  |  提交时间：2021/10/26 Financial institution  tail risk spillover network  panel data regression model  systemic risk  complex network   How do sovereign credit default swap spreads behave under extreme oil price movements? Evidence from G7 and BRICS countries 期刊论文 FINANCE RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 34 作者:  Wang, Jun;  Sun, Xiaolei;  Li, Jianping 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2021/01/16 Assessing the extreme risk spillovers of international commodities on maritime markets: A GARCH-Copula-CoVaR approach 期刊论文 INTERNATIONAL REVIEW OF FINANCIAL ANALYSIS, 2020, 卷号: 68 作者:  Sun, Xiaolei;  Liu, Chang;  Wang, Jun;  Li, Jianping 收藏  |  浏览/下载：22/0  |  提交时间：2021/01/16 我国上市商业银行风险溢出评价与宏观审慎监管 期刊论文 现代财经－天津财经大学学报, 2016, 期号: 7 作者:  张天顶;  张宇 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/12/05 风险溢出效应  系统性风险  系统重要性金融机构  GARCH-Copula-CoVaR   中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究 期刊论文 当代经济科学, 2014, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 30-38 作者:  沈悦;  戴士伟;  罗希 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2019/12/02 CoVaR  Copula  风险溢出效应  系统性风险  中国金融业