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| Stock Market Volatility and Return Analysis: A Systematic Literature Review 期刊论文
ENTROPY, 2020, 卷号: 22, 期号: 5, 页码: 18
作者: Bhowmik, Roni; Wang, Shouyang
  收藏 | 浏览/下载：20/0 | 提交时间：2020/09/23
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| 基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估 期刊论文
2015
张玉鹏; 洪永淼
收藏 | 浏览/下载：10/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 基于高频数据已实现GARCH-HAR模型的研究 学位论文
2014, 2014
许志香
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/01/12
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| GARCH族模型计算中国股市在险价值（VaR）风险的比较研究与评述 To Evaluate VaR of China Stock Marketing Comparatively by Using GARCH Family Model and Comment 期刊论文
2005, 卷号: 22, 页码: 67-81
作者: 龚锐[1]; 陈仲常[1]; 杨栋锐[1]
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/11/28 |
| 一族GARCH 模型的概率性质 期刊论文
2004
李正开; 刘继春; 姚伟杰
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2011/04/26
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| 具有双长记忆的一类自回归条件异方差模型的一些性质 学位论文
2004, 2004
姚伟杰
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/02/14
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| Analysis of Shanghai & Shenzhen 300 Industry Index Yield Volatility Sequences Based on GARCH Family 会议论文
EBM 2010: INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND BUSINESS MANAGEMENT, VOLS 1-8
作者: Zhou Lianqiang[1]
收藏 | 浏览/下载：7/0 | 提交时间：2019/04/16
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