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Mean-field forward and backward SDEs with jumps and associated nonlocal quasi-linear integral-PDEs
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2018, 卷号: 128, 期号: 9, 页码: 3118-3180
作者:
Li, Juan
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2019/12/11
BSDEs with jump
Mean-field BSDEs with jump
Integral-PDE of mean-field
type
Ito's formula
Value function
FORWARD BACKWARD SDES IN WEAK FORMULATIONSCI原文链接
期刊论文
2018, 卷号: 8, 期号: 3-4, 页码: 1021-1049
作者:
Wang, Haiyang[1]
;
Zhang, Jianfeng[2]
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浏览/下载：4/0
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提交时间：2020/01/07
EFFICIENT SPECTRAL SPARSE GRID APPROXIMATIONS FOR SOLVING MULTI-DIMENSIONAL FORWARD BACKWARD SDES
期刊论文
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2017, 卷号: 22, 期号: 9, 页码: 3439-3458
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载：23/0
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提交时间：2018/07/30
Spectral method
sparse grid approximations
forward backward stochastic differential equations
conditional expectations
fast Fourier transform
FULLY COUPLED FORWARD-BACKWARD SDES INVOLVING THE VALUE FUNCTION AND ASSOCIATED NONLOCAL HAMILTON-JACOBI-BELLMAN EQUATIONS
期刊论文
ESAIM-CONTROL OPTIMISATION AND CALCULUS OF VARIATIONS, 2016, 卷号: 22, 期号: 2, 页码: 519-538
作者:
Hao, Tao
;
Li, Juan
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浏览/下载：2/0
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提交时间：2019/12/16
Fully coupled FBSDE involving value function
dynamic programming
principle
fully coupled mean-field FBSDE
viscosity solution
nonlocal
Hamilton-Jacobi-Bellman equation
ON WELL-POSEDNESS OF FORWARD-BACKWARD SDES-A UNIFIED APPROACH
期刊论文
The Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics, 2015, 卷号: 25, 期号: 4, 页码: 2168-2214
作者:
Ma, Jin
;
Wu, Zhen
;
Zhang, Detao
;
Zhang, Jianfeng
收藏
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浏览/下载：5/0
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提交时间：2019/12/17
Forward-backward SDEs
decoupling random fields
characteristic BSDEs
backward stochastic Riccati equations
comparison theorem
Forward-backward SDEs with random terminal time and applications to pricing special European-type options for a large investor
期刊论文
2011, 卷号: 135, 期号: 8, 页码: 883
作者:
Yin, Juliang
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/12/10
NUMERICAL SOLUTIONS FOR FORWARD BACKWARD DOUBLY STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ZAKAI EQUATIONS
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL FOR UNCERTAINTY QUANTIFICATION, 2011, 卷号: 1, 期号: 4, 页码: 351-367
作者:
Bao, Feng
;
Cao, Yanzhao
;
Zhao, Weidong
收藏
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浏览/下载：3/0
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提交时间：2019/12/23
SPDEs
Zakai equation
backward SDEs
forward backward doubly stochastic
differential equations
conditional expectation
Comparison theorems for forward backward SDEs
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2009, 卷号: 79, 期号: 4, 页码: 426-435
作者:
Wu, Zhen
;
Xu, Mingyu
收藏
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浏览/下载：15/0
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提交时间：2018/07/30
Comparison theorems for forward backward SDEs
期刊论文
Statistics & Probability Letters, 2009, 卷号: 79, 期号: 4, 页码: 426-435
作者:
Wu, Z
;
Xu, MY
收藏
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浏览/下载：1/0
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提交时间：2019/12/26
STOCHASTIC DIFFERENTIAL-EQUATIONS
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