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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 A deep learning framework for financial time series using stacked autoencoders and long-short term memory 期刊论文 PLOS ONE, 2017, 卷号: 12, 期号: 7, 页码: e0180944 作者:  Bao, Wei;  Yue, Jun*;  Rao, Yulei 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/03 Finance,Neural networks,Memory,Forecasting,Stock markets,Wavelet transforms,Learning,Financial markets