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武汉大学 [1]
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期刊论文 [1]
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2018 [1]
2008 [1]
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Error analysis of finite difference and Markov chain approximations for option pricing
期刊论文
MATHEMATICAL FINANCE, 2018, 卷号: 28, 期号: 3
作者:
Li, Lingfei
;
Zhang, Gongqiu
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提交时间:2019/12/05
convergence rate
diffusions
European and barrier options
finite difference
Markov chain approximation
nonsmooth payoffs
smoothing techniques
spectral representation
subordination
Valuating for European Barrier Options of Up-and-out Type with Fuzzy Parameters
会议论文
20th Chinese Control and Decision Conference, Yantai, PEOPLES R CHINA, 2008-07-02
作者:
Zhou, Yingying
;
Qin, Xuezhi
;
Yang, Ruicheng
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提交时间:2019/12/27
Call option
European barrier options
Fuzzy number
Put option
Up-and-out
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