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Market volatility, market skewness, and the cross-section of expected returns in Chinese equity markets
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2022, 页码: 17
作者:
Liu, Qing
;
Wang, Shouyang
;
Sui, Cong
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浏览/下载:16/0
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提交时间:2023/02/07
Volatility risk
risk-neutral skewness
options
cross-sectional regression
asymmetry
Optimal portfolio choices and the determination of housing rents under housing market uncertainty
期刊论文
JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS, 2018, 卷号: 41, 页码: 200-217
作者:
Fan, Gang-Zhi
;
Pu, Ming
;
Deng, Xiaoying
;
Ong, Seow Eng
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/08/22
Tenure choice
Resale risk
Reservation rent
Utility maximization
Incomplete markets
Fuzzy Views on Black-Litterman Portfolio Selection Model
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2018, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 975-987
作者:
Fang, Yong
;
Bo, Lin
;
Zhao, Daping
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:23/0
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提交时间:2018/07/30
Black-Litterman optimization
fuzzy covariance
fuzzy number
portfolio selection
Unbounded returns and the possibility of credit rationing: A note on the Stiglitz-Weiss and Arnold-Riley models
期刊论文
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS, 2018, 卷号: 75, 页码: 67-70
作者:
Lu, Hengheng
;
Rong, Kang
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Credit rationing
Unbounded returns
Adverse selection
Carbonated mantle domains at the base of the Earth's transition zone
期刊论文
CHEMICAL GEOLOGY, 2018, 卷号: 478, 页码: 69-75
作者:
Sun, Wei-dong
;
Hawkesworth, Chris J.
;
Yao, Chao
;
Zhang, Chan-chan
;
Huang, Rui-fang
收藏
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浏览/下载:25/0
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提交时间:2019/08/20
Carbon cycle
Carbon concentration
Elasticity
First-principles calculations
Earth mantle
Beta Reversal and Expected Returns
学术活动
.Beta Reversal and Expected Returns
-
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/10/31
Value of hedge and expected returns
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2016, 卷号: 48, 期号: 36, 页码: 3373-3398
作者:
Ma, Jinpeng
;
Tang, Max
;
Wang, Yuming
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Hedge strategies
index portfolios
business cycle
P-Sharpe ratios
the Sharpe ratio efficient frontier
equal and value-weighted S&P 500 indices
Pushing the Limits: The Pattern and Dynamics of Rubber Monoculture Expansion in Xishuangbanna, SW China
期刊论文
PLOS ONE, 2016, 卷号: 11, 期号: 2
作者:
Chen, Huafang
;
Yi, Zhuang-Fang
;
Schmidt-Vogt, Dietrich
;
Ahrends, Antje
;
Beckschaefer, Philip
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浏览/下载:34/0
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提交时间:2016/06/27
“坏β”、“好β”:基于市场方法的实证检验
学位论文
2016, 2012
李家伟
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2017/06/20
坏β好β
横切面研究
市场异象
Bad Beta Good Beta
Cross-sectional Study
Market Anomalies
Extensions of Black-Litterman portfolio optimization model with downside risk measure
会议论文
作者:
Jia, Xinxin
;
Gao, Jianjun
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Portfolio Optimization
Black-Litterman model
Conditional Value-at-Risk
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