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Analytical Expressions to Counterparty Credit Risk Exposures for Interest Rate Derivatives
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2022, 卷号: 38, 期号: 2, 页码: 254-270
作者:
Li, Shuang
;
Peng, Cheng
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yan-long
;
Cao, Zhen
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浏览/下载:19/0
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提交时间:2022/06/21
forward rate agreement
counterparty credit risk
expected exposure
potential future exposure
Explicit expressions to counterparty credit exposures for Forward and European Option
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2020, 卷号: 52, 页码: 14
作者:
Li, Shuang
;
Peng, Cheng
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yanlong
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浏览/下载:22/0
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提交时间:2020/05/24
Counterparty credit exposure
Explicit expressions
Forward
European Option
A closed-form pricing formula for vulnerable European options under stochastic yield spreads and interest rates.
期刊论文
Chaos, Solitons & Fractals, 2019, 卷号: Vol.123, 页码: 59-68
作者:
Ma, Chaoqun
;
Ma, Zonggang
;
Xiao, Shisong
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/13
Credit risk
Derivatives
European options
Mellin transform
Pricing
A closed-form pricing formula for vulnerable European options under stochastic yield spreads and interest rates
期刊论文
CHAOS SOLITONS & FRACTALS, 2019, 卷号: Vol.123, 页码: 59-68
作者:
Ma, CQ
;
Ma, ZG
;
Xiao, SS
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/17
European options
Derivatives
Credit risk
Pricing
Mellin transform
HEDGING OF CREDIT DERIVATIVES, SYSTEMATIC FLUCTUATION AND BANKING STABILITY IN CHINA
期刊论文
2017, 卷号: 62, 页码: 809-836
作者:
Chen, Qi-An[1]
;
Du, Fangzhou[1]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/11/28
Credit derivatives and stock return synchronicity
期刊论文
JOURNAL OF FINANCIAL STABILITY, 2017, 卷号: 28, 页码: 79-90
作者:
Bai, Xuelian
;
Hu, Nan
;
Liu, Ling
;
Zhu, Lu
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2019/11/26
Informativeness
Credit default swaps
Stock return synchronicity
Firm-specific information
信用衍生产品对冲、货币市场波动与中国商业银行贷款行为 Hedging of credit derivatives,monetary fluctuation and the loan behaviors of commercial banks in China
期刊论文
2016, 卷号: 22, 页码: 43-52
作者:
陈其安[1]
;
杜方舟[1]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/11/29
A Markov Chain Copula Model for Credit Default Swaps with Bilateral Counterparty Risk
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2014, 卷号: 43, 期号: 3, 页码: 498-514
作者:
Liang, Xue
;
Dong, Yinghui
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/08/22
Bilateral counterparty risk
Credit default swaps
Markov chain
Markov copulae approach
Unilateral counterparty risk
基于KMV模型的我国行业信用风险实证研究
学位论文
2014, 2014
张鑫
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2016/01/12
KMV模型
极端违约距离
GARCH(1,1)
KMV Model
Extreme Default Distance
GARCH(1,1)
Term Structure of Default-Free and Defaultable Securities: Theory and Empirical Evidence
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=161, 2013
Hai Lin
;
Chunchi Wu
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2013/11/08
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