×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
CORC
首页
科研机构
检索
知识图谱
申请加入
托管服务
登录
注册
在结果中检索
科研机构
厦门大学 [5]
上海财经大学 [5]
大连理工大学 [4]
武汉大学 [4]
科技战略咨询研究院 [2]
清华大学 [1]
更多...
内容类型
期刊论文 [12]
会议论文 [7]
学位论文 [3]
学术活动 [1]
研究报告 [1]
发表日期
2020 [2]
2019 [1]
2018 [1]
2017 [1]
2016 [1]
2014 [1]
更多...
×
知识图谱
CORC
开始提交
已提交作品
待认领作品
已认领作品
未提交全文
收藏管理
QQ客服
官方微博
反馈留言
浏览/检索结果:
共24条,第1-10条
帮助
已选(
0
)
清除
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
作者升序
作者降序
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
How do sovereign credit default swap spreads behave under extreme oil price movements? Evidence from G7 and BRICS countries
期刊论文
FINANCE RESEARCH LETTERS, 2020, 卷号: 34
作者:
Wang, Jun
;
Sun, Xiaolei
;
Li, Jianping
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2021/01/16
Multi-scale interactions between Turkish lira exchange rates and sovereign CDS in Europe and Asia
期刊论文
APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2020
作者:
Liu, Chang
;
Li, Jianping
;
Sun, Xiaolei
;
Chen, Jianming
收藏
  |  
浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2021/01/16
An enhanced decision support approach for learning and tracking derivative index
期刊论文
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE, 2019, 卷号: 88, 页码: 63-76
作者:
Wu, Dexiang
;
Wu, Desheng Dash
收藏
  |  
浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2019/12/30
Robust optimization
Risk management
Index tracking
Credit default swap (CDS)
Credit default swap spreads and annual report readability
期刊论文
Review of Quantitative Finance and Accounting, 2018, 卷号: 50, 页码: 591-621
作者:
Hu, Nan
;
Liu, Ling
;
Zhu, Lu
收藏
  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2019/11/26
10-K
Annual report readability
Credit default swap (CDS)
Credit risk
BROWNIAN BRIDGES ON RANDOM INTERVALS
期刊论文
THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS, 2017, 卷号: 61, 期号: 1, 页码: 15-39
作者:
Bedini, M. L.
;
Buckdahn, R.
;
Engelbert, H. -J.
收藏
  |  
浏览/下载:6/0
  |  
提交时间:2019/12/12
Bayes theorem
Brownian bridge
default time
Markov process
semimartingale decomposition
credit default swap
A Markov Copula Model with Regime Switching and Its Application
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2016, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 163-174
作者:
Liang, Xue
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Markov copula model
regime switching
Markov chain
credit default swap
bilateral counterparty risk
Pricing credit default swaps with bilateral counterparty risk in a reduced form model with Markov regime switching
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, 卷号: 230, 页码: 290-302
作者:
Liang, Xue
;
Wang, Guojing
;
Li, Hong
收藏
  |  
浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Intensity-based model
Regime switching
Markov chain
Credit default swaps
Bilateral counterparty risk
The Number of State Variables for CDS Pricing
研究报告
2013
Biao Guo
;
Qian Han and Doojin Ryu
收藏
  |  
浏览/下载:4/0
  |  
提交时间:2013/11/08
Credit Default Swap
Liquidity
Local Linear Regression
Principal Component
Term Structure of Default-Free and Defaultable Securities: Theory and Empirical Evidence
期刊论文
http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=161, 2013
Hai Lin
;
Chunchi Wu
收藏
  |  
浏览/下载:7/0
  |  
提交时间:2013/11/08
Pricing basket credit default swap based on mix copula functions
会议论文
19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management: Engineering Management, Changsha, 2012-10-27
作者:
Liu Y.-P.
;
Liu J.-H.
;
Shao P.
收藏
  |  
浏览/下载:1/0
  |  
提交时间:2019/12/13
©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by
CSpace