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	Sensitivity-based Conditional Value at Risk (SCVaR): An efficient measurement of credit exposure for options 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2022, 卷号: 62, 页码: 19 作者: Shi, Ruoshi; Zhao, Yanlong; Bao, Ying; Peng, Cheng 收藏 \| 浏览/下载：16/0 \| 提交时间：2023/02/07 Counterparty credit exposure VaR CVaR Sensitivity Greeks
	Analytical Expressions to Counterparty Credit Risk Exposures for Interest Rate Derivatives 期刊论文 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2022, 卷号: 38, 期号: 2, 页码: 254-270 作者: Li, Shuang; Peng, Cheng; Bao, Ying; Zhao, Yan-long; Cao, Zhen 收藏 \| 浏览/下载：19/0 \| 提交时间：2022/06/21 forward rate agreement counterparty credit risk expected exposure potential future exposure
	Explicit expressions to counterparty credit exposures for Forward and European Option 期刊论文 NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2020, 卷号: 52, 页码: 14 作者: Li, Shuang; Peng, Cheng; Bao, Ying; Zhao, Yanlong 收藏 \| 浏览/下载：22/0 \| 提交时间：2020/05/24 Counterparty credit exposure Explicit expressions Forward European Option
	A Markov Copula Model with Regime Switching and Its Application 期刊论文 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2016, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 163-174 作者: Liang, Xue 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/08/22 Markov copula model regime switching Markov chain credit default swap bilateral counterparty risk
	Optimal reinsurance and investment problem for an insurer with counterparty risk 期刊论文 Insurance: Mathematics and Economics, 2015, 卷号: Vol.61, 页码: 242-254 作者: Zhu, HM; Deng, C; Yue, SJ; Deng, YC 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/12/31 Optimal reinsurance Optimal investment Default risk Hamilton–Jacobi–Bellman equation Heston model
	Pricing credit default swaps with bilateral counterparty risk in a reduced form model with Markov regime switching 期刊论文 APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, 卷号: 230, 页码: 290-302 作者: Liang, Xue; Wang, Guojing; Li, Hong 收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2019/08/22 Intensity-based model Regime switching Markov chain Credit default swaps Bilateral counterparty risk
	A Markov Chain Copula Model for Credit Default Swaps with Bilateral Counterparty Risk 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2014, 卷号: 43, 期号: 3, 页码: 498-514 作者: Liang, Xue; Dong, Yinghui 收藏 \| 浏览/下载：4/0 \| 提交时间：2019/08/22 Bilateral counterparty risk Credit default swaps Markov chain Markov copulae approach Unilateral counterparty risk
	Term Structure of Default-Free and Defaultable Securities: Theory and Empirical Evidence 期刊论文 http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=161, 2013 Hai Lin; Chunchi Wu 收藏 \| 浏览/下载：7/0 \| 提交时间：2013/11/08
	违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法期刊论文 2013 涂淑珍; 李时银收藏 \| 浏览/下载：2/0 \| 提交时间：2016/05/17 重随机Poisson过程信用风险违约强度等价鞅测度复合期权 doublystochastic Poisson process credit risk default intensity equivalent martingale measure compound option
	欧美CDS市场改革与中国信用风险缓释工具的市场制度设计期刊论文 2012 郑振龙; 孙清泉收藏 \| 浏览/下载：3/0 \| 提交时间：2016/05/17 信用风险缓释合约信用风险缓释凭证对手违约风险中央清算对手 credit risk mitigation(CRM) contract credit risk mitigation warrant counterparty default risk central clearing counterparty

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