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浏览/检索结果: 共4条，第1-4条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Dynamic asset–liability management in a Markov market with stochastic cash flows 期刊论文 Quantitative Finance, 2016, 卷号: Vol.16 No.10, 页码: 1575-1597 作者:  Yao, Haixiang;  Li, Xun;  Hao, Zhifeng;  Li, Yong 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/03/04 Stochastic cash flow  Asset–liability management  Multi-period mean–variance model  Markov regime-switching  Efficient investment strategy   Pre-commitment vs. time-consistent strategies for the generalized multi-period portfolio optimization with stochastic cash flows 期刊论文 Insurance: Mathematics and Economics, 2016, 卷号: Vol.68, 页码: 187-202 作者:  Zhou, ZB;  Xiao, HL;  Yin, JL;  Zeng, XM;  Lin, L 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/31 Portfolio choice  Stochastic cash flows  Pre-commitment strategy  Time-consistent strategy  Exponential utility   含不确定因素的鲁棒最优现金持有量研究——基于开放式基金的成本模型分析 学位论文 2012, 2012 亢园园 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2016/02/14 最优现金持有量  现金流决策  资本申购赎回需求  鲁棒优化  Optimal Cash Position  Cash Flows Strategy  Open-end Funds Subscription & Redemption Demand  Robust Optimization   我国开展国库现金管理的若干思考 学位论文 2008, 2008 郑晓伶 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/02/14 现金管理  单一帐户  短期国债  Government Cash Management  Treasury Single Account  T-Bill