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期刊论文 [2]
学位论文 [1]
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2017 [1]
2015 [1]
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基于高频数据HAR-CVX模型的沪深300指数的预测研究
期刊论文
中国管理科学, 2017, 期号: 2017年06期, 页码: 1-10
作者:
刘晓倩
;
王健
;
吴广
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
波动率预测
GARCH模型
SV模型
CVX
HAR-CVX模型
波动性风险与价值溢价
期刊论文
当代经济, 2015
作者:
王小旋
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/12/05
价值溢价
波动性风险
CVX指数
HML组合
基于波动率指数的研究
学位论文
作者:
彭善琴
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浏览/下载:2/0
  |  
提交时间:2019/12/20
波动率指数
统计特征
阈值策略
短期波动策略
CVX指数
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