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Enhancing Estimation for Interest Rate Diffusion Models With Bond Prices
其他
2017-01-01
Zou, Tao
;
Chen, Song Xi
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2017/12/03
Affine term structure
Bond prices
Combined estimation
Interest rate models
Market price of risk
Parameter estimation
MAXIMUM-LIKELIHOOD-ESTIMATION
TERM STRUCTURE MODELS
AFFINE MODELS
ROSS MODEL
INGERSOLL
COX
SPECIFICATION
Time-consistent investment-reinsurance strategies towards joint interests of the insurer and the reinsurer under CEV models
期刊论文
Science China(Mathematics), 2017, 卷号: 第60卷, 页码: P317-344
作者:
Zhao Hui1
;
Weng Chengguo2
;
Shen Yang3
;
Zeng Yan4
;
*
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/11/26
investment-reinsurance problem/mean-variance analysis/time-consistent strategy/constant elasticity of variance model
Stochastic Interest Model Based on Compound Poisson Process and Applications in Actuarial Science
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2017, 卷号: 2017
作者:
Li, Shilong
;
Yin, Chuancun
;
Zhao, Xia
;
Dai, Hongshuai
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/11
Optimal reinsurance: minimize the expected time to reach a goal
期刊论文
SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL, 2016, 期号: 8, 页码: 741-762
作者:
Luo, Shangzhen
;
Wang, Mingming
;
Zeng, Xudong
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/08/22
proportional reinsurance
diffusion approximation model
HJB equations
cheap/non-cheap reinsurance
stochastic control
The Theory of Optimal Stochastic Control as Applied to Insurance Underwriting Cycles
期刊论文
NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL, 2016, 卷号: 20, 期号: 4, 页码: 327-340
作者:
Eckles, David L.
;
McCarthy, David G.
;
Zeng, Xudong
收藏
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浏览/下载:3/0
  |  
提交时间:2019/08/22
Empirical likelihood confidence regions for one- or two-samples with doubly censored data
其他
2016-01-01
Shen, Junshan
;
Yuen, Kam Chuen
;
Liu, Chunling
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2017/12/03
Chi-square convergence
Confidence region
Doubly censored data
EM algorithm
Empirical likelihood ratio
Moment constraint
SURVIVAL PROBABILITIES
MAXIMUM-LIKELIHOOD
SELF-CONSISTENT
EM ALGORITHM
RATIO
INFERENCE
MODEL
ESTIMATORS
REGRESSION
INTERVALS
Actuarial model and its application for implicit pension debt in China
会议论文
作者:
Wang, Lijian
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/11/26
Actuarial models
Mathematical analysis
China
Basic endowment insurance system
Implicit pension debt
The maximum surplus before ruin for dependent risk models through Farlie–Gumbel–Morgenstern copula
期刊论文
Scandinavian Actuarial Journal, 2016, 卷号: Vol.2016 No.5, 页码: 385-397
作者:
Jiang, WY
;
Yang, ZJ
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/31
Farlie–Gumbel–Morgenstern copula
dependent risk model
distribution of the maximum surplus
explicit distribution
integro-differential equation
Dynamic Portfolio Choice with Stochastic Wage and Life Insurance
期刊论文
NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL, 2015, 卷号: 19, 期号: 4, 页码: 256-272
作者:
Zeng, Xudong
;
Wang, Yuling
;
Carson, James
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
Pricing Equity-indexed Annuities When Discrete Dividends Follow a Markov-Modulated Jump Diffusion Model
期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2015, 卷号: 44, 期号: 11, 页码: 2207-2221
作者:
Yan, Huahui
;
Shu, Huisheng
;
Kan, Xiu
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/08/22
Equity-Indexed annuities
Hidden Markov chain
Discrete dividend payment
Jump diffusion
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