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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Empirical Likelihood for AR-ARCH Models Based on LAD Estimation 其他 2012-01-01 Li, Jin-yu; Liang, Wei; He, Shu-yuan 收藏  |  浏览/下载：5/0  |  提交时间：2015/11/12 AR-ARCH model  confidence region  empirical likelihood  LAD estimation  ABSOLUTE DEVIATIONS ESTIMATION  TIME-SERIES MODELS  GARCH MODELS  AUTOREGRESSIVE MODELS  CONFIDENCE-REGIONS  INFINITE VARIANCE  ERRORS   Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances 期刊论文 CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2000, 卷号: 28, 期号: 3, 页码: 605-613 作者:  Chen, M;  Chen, GM 收藏  |  浏览/下载：11/0  |  提交时间：2018/07/30 ARCH(p)  AR(p)-ARCH(q)  double-threshold autoregressive models  geometric ergodicity  moments  strong mixing