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WEAK SOLUTIONS OF MEAN-FIELD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATION TO ZERO-SUM STOCHASTIC DIFFERENTIAL GAMES
期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2016, 卷号: 54, 期号: 3, 页码: 1826-1858
作者:
Li, Juan
;
Min, Hui
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提交时间:2019/12/16
weak solution
Girsanov transformation
mean-field stochastic
differential equation
uniqueness in law
backward stochastic
differential equation
2-person zero-sum stochastic differential game
saddle point controls
VALUE IN MIXED STRATEGIES FOR ZERO-SUM STOCHASTIC DIFFERENTIAL GAMES WITHOUT ISAACS CONDITION
期刊论文
ANNALS OF PROBABILITY, 2014, 卷号: 42, 期号: 4, 页码: 1724-1768
作者:
Buckdahn, Rainer
;
Li, Juan
;
Quincampoix, Marc
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  |  
提交时间:2019/12/17
2-person zero-sum stochastic differential game
Isaacs condition
viscosity solution
value function
backward stochastic differential
equations
dynamic programming principle
randomized controls
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