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| 伊藤半鞅框架下资产价格动态模型的非参数设定检验——基于沪深300股指期货超高频数据的分析 期刊论文
系统工程, 2015, 卷号: 第33卷 第10期, 页码: 108-114
作者: 杨文昱; 马超群; 周忠宝
  收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 大数据的“豆形”可视化及其在资本市场中的应用 期刊论文
科学与管理, 2014, 期号: 06, 页码: 3-8
作者: 苏咪咪
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/17
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| 基于高频数据市场微观结构的应用研究 期刊论文
泰山学院学报, 2012, 期号: 2012年03期, 页码: 1-5
作者: 王黎明; 文婉瑶
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/09/18
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| 多重信息维度下金融市场风险的高频计量——基于超高频数据ACD模型和UHF-GARCH模型 期刊论文
2012
苗晓宇
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/07/01
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| 基于高频数据的金融市场风险测度研究 学位论文
2011, 2011
苗晓宇
收藏 | 浏览/下载：8/0 | 提交时间：2013/07/02
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| 不同频率数据在金融市场VaR测度中的对比研究——基于低频、高频与超高频数据模型 期刊论文
2011
苗晓宇
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 高频金融时间序列的模型化研究进展回顾 期刊论文
数学的实践与认识, 2011, 卷号: 041, 期号: 003, 页码: 8
作者: 张洪水; 程刚; 陆凤彬
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2020/01/10 |
| (超)高频数据视角下金融风险度量研究进展 期刊论文
2010
苗晓宇
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2016/05/17
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| 交易持续期、波动率与市场微观结构关系的统计检验 期刊论文
《统计与决策》, 2010, 页码: 142-145
作者: 陶雄华[1]; 杜志维[2]; 徐晟[1]
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/04/26
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| 基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究 期刊论文
统计与信息论坛, 2010, 卷号: 第25卷 第10期, 页码: 40-44
作者: 李素芳; 朱慧明; 虞克明; 郝立亚
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/05
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