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美日欧QE政策对中国资本流动的溢出效应研究
学位论文
: 大连理工大学, 2018
作者:
于丽洁
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/12/02
量化宽松政策
国际资本流动
VAR模型
滚动回归模型
基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估
期刊论文
2015
张玉鹏
;
洪永淼
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浏览/下载:11/0
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提交时间:2016/05/17
VaR模型
预测绩效
涨跌停板制度
广义谱检验
MCS检验
VaR model
predictive performance
price limit system
generalized spectral test
MCS test
我国股指期货最优套期保值率确定模型的实证研究
学位论文
: 上海大学, 2014
作者:
谭婷婷[1]
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/04/30
套期保值
最优套期保值率
OLS
B-VAR
VECM
滚动窗口
EWMA
鲁棒估计
黄金抗美元贬值避险能力的动态分析
期刊论文
国际金融研究, 2013, 期号: 2013年03期, 页码: 58-67
作者:
杨楠
;
方茜
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/09/18
黄金价格
美元贬值风险
避险能力
DCC-GARCH模型
滚动VAR模型
东亚主要经济体股市间溢出效应的实证研究
学位论文
2010, 2010
高浪
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2016/02/14
溢出效应
向量自回归
风险格兰杰因果检验
Spillover Effects
Vector Autoregressive Model
Granger Causality in Risk
基于RiskMetrics模型的单个期货合约保证金比例设计
期刊论文
统计教育, 2008, 期号: 2008年11期, 页码: 21-23+64
作者:
张玉
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/09/18
RiskMetrics
VaR
LR检验
保证金比例
隐含波动率建模与预测--基于滚动VAR模型的50ETF期权实证研究
学位论文
作者:
程锦文[1]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/30
动态波动率模型
波动率曲面
向量自回归模型
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