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| 中国股票市场存在特质波动率之谜吗?——基于分位数回归模型的实证分析 期刊论文 管理科学学报, 2018, 期号: 12 作者: 熊和平; 刘京军; 杨伊君; 周靖明
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| 卖方分析师研报与股票横截面收益分析 期刊论文 当代经济, 2018, 期号: 3 作者: 高玉森
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| 基于沪深股市的横截面高阶矩信息是否被定价 学位论文 2016, 2016 严萍
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| 信息不确定性与股指期权回报—— 基于台湾市场的实证研究 学位论文 2016, 2016 唐潇
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| 投资者情绪,资产收益与风格投资-来自中国上市公司的证据 学位论文 2016, 2015 胡锋
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| 等均值检验:一种考虑横截面相关的检验方法 期刊论文 统计与决策, 2016, 期号: 7, 页码: 18-21 作者: 杨利雄; 张春丽; 刘光建
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| 罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析 期刊论文 2015 陈国进; 许秀; 赵向琴
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| 事前及事后尾部风险对股市收益的影响 学位论文 2015, 2015 刘浩
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| 股票收益本地联动性的实证研究——基于中国A股市场的证据 学位论文 2015, 2015 管佳敏
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| 我国证券投资基金异质信念与股票收益 学位论文 2015, 2015 曹姗姗
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