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考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟
期刊论文
系统管理学报, 2017, 卷号: 26, 页码: 512-517
作者:
陈正声
;
秦学志
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2019/12/02
违约相关
交易对手风险
因子Copula
信用违约互换
蒙特卡洛模拟
系统信用事件与信用违约互换估值研究
期刊论文
2016, 卷号: 33, 期号: 1, 页码: 47
作者:
杨星[1,2]
;
胡国强[1]
;
蒋金良[2]
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/17
信用违约互换
系统信用事件
关联违约
双边交易对手风险
基于银行间交易对手风险叠加的项目风险评价
期刊论文
系统工程学报, 2015, 卷号: 30, 页码: 485-493
作者:
迟国泰
;
徐占东
;
党均章
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/09
银行间交易对手
交易对手风险
企业项目风险
银-企风险叠加
风险评价
基于银行间交易对手风险叠加的企业项目总体风险评价模型
期刊论文
系统工程学报, 2015, 卷号: 30, 页码: 485-493
作者:
迟国泰
;
徐占东
;
党均章
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/09
银行流动性囤积行为探析:动因,演化过程及影响
期刊论文
金融理论与实践, 2015, 期号: 6, 页码: 22-27
作者:
许桂华[1]
;
刘飞[2]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/12/23
流动性囤积
交易对手风险
安全投资转移效应
交易对手风险下担保债券及债券担保合约的定价
期刊论文
系统工程, 2015, 卷号: 第33卷 第8期, 页码: 84-89
作者:
夏鑫
;
杨招军
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2019/12/31
简化模型
指数衰减函数
联合条件密度函数
违约风险
交易对手信用违约事件与信用违约互换公允价值
期刊论文
2013, 卷号: 33, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 1389
作者:
杨星[1]
;
胡国强[1]
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/03
信用违约事件
信用违约互换价格
交易对手风险
违约相关性
违约传染与供应链金融的信用风险测度
期刊论文
《统计与决策》, 2012, 页码: 33-35
作者:
陈艺云[1]
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浏览/下载:1/0
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提交时间:2019/04/26
供应链金融
违约强度
违约传染
交易对手风险
多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价
期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 31, 页码: 993-1003
作者:
陈正声
;
秦学志
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提交时间:2019/12/18
互换期权
交易对手风险
信用评级
时变Markov链模型
考虑交易对手风险的衍生产品定价方法
期刊论文
系统管理学报, 2011, 卷号: 20, 页码: 151-160
作者:
陈正声
;
秦学志
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提交时间:2019/12/18
非线性环形违约强度
交易对手违约风险
信用违约互换
脆弱欧式看涨期权
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