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分数布朗运动下支付红利的亚式期权定价
期刊论文
2015, 2015
武文娜,周圣武,黎伟等
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提交时间:2017/06/15
分数布朗运动,几何平均亚式期权,期权定价,红利
带跳市场中亚式期权的价格下界
期刊论文
《系统工程学报》, 2010, 页码: 354-358
作者:
韩响楠[1]
;
何春雄[1]
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提交时间:2019/04/26
亚式期权 布朗运动
跳跃-扩散过程 正态分布
对数正态分布
泊松过程
标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值
期刊论文
工程数学学报, 2009, 期号: 5, 页码: 811-818
作者:
刘宣会
;
薛贇
;
徐成贤
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提交时间:2019/12/18
Numeraire变换
亚式期权
分数维布朗运动
对冲风险
算术平均亚式期权定价方法研究
学位论文
2003, 2003
孙坚强
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提交时间:2016/02/14
亚式期权
期权定价
均值关系
Asian option
Option pricing
Mean-relation
基于分数布朗运动的几何平均亚式期权定价模型及其在权证定价中的应用
学位论文
作者:
胡攀[1]
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提交时间:2019/11/30
基于分数布朗运动的几何亚式—再装股票期权的保险精算定价及经理激励分析 An Actuarial Approach to Geometric Asian Reload Stock Option Based on Fractional Brownian Motion and Analysis of Manager’s Incentive
学位论文
作者:
石泽龙[1]
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提交时间:2019/11/30
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