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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 限定条件 专题：上海财经大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 Non-zero-sum stochastic differential reinsurance and investment games with default risk 期刊论文 EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2018, 卷号: 264, 期号: 3, 页码: 1144-1158 作者:  Deng, Chao;  Zeng, Xudong;  Zhu, Huiming 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/08/22 Decision analysis  Game theory  Default risk  Reinsurance and investment  Heston volatility model   Liquidity default, liquidity management and smooth dividends policy 期刊论文 APPLIED ECONOMICS, 2017, 卷号: 49, 期号: 56, 页码: 5728-5739 作者:  Liu, Bo;  Xu, Qing;  Yang, Jinqiang;  Zhang, Shunchen 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 Real option  liquidity constraints  liquidity default risk  smooth dividends policy puzzle   A Markov Copula Model with Regime Switching and Its Application 期刊论文 ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2016, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 163-174 作者:  Liang, Xue 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Markov copula model  regime switching  Markov chain  credit default swap  bilateral counterparty risk   Securitization and Lending Competition 期刊论文 REVIEW OF ECONOMIC STUDIES, 2015, 卷号: 82, 期号: 4, 页码: 1383-1408 作者:  Frankel, David M.;  Jin, Yu 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/08/22 Banks  Securitization  Mortgage backed securities  Remote lending  Internet lending  Distance lending  Lending competition  Asymmetric information  Signalling  Screening  Adverse selection  Lemons problem  Residential mortgages  Default Risk   Pricing credit default swaps with bilateral counterparty risk in a reduced form model with Markov regime switching 期刊论文 APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2014, 卷号: 230, 页码: 290-302 作者:  Liang, Xue;  Wang, Guojing;  Li, Hong 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/08/22 Intensity-based model  Regime switching  Markov chain  Credit default swaps  Bilateral counterparty risk   A Markov Chain Copula Model for Credit Default Swaps with Bilateral Counterparty Risk 期刊论文 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2014, 卷号: 43, 期号: 3, 页码: 498-514 作者:  Liang, Xue;  Dong, Yinghui 收藏  |  浏览/下载：4/0  |  提交时间：2019/08/22 Bilateral counterparty risk  Credit default swaps  Markov chain  Markov copulae approach  Unilateral counterparty risk