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| 高频环境下基于资产结构的股指期货市场风险度量及防范 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者: 龙瑞
  收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/25
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| 我国股指期货价格波动成分研究 学位论文
: 湖南大学, 2018
作者: 黄剑桥
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/26
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| 询价制度改革、知情交易者概率与IPO溢价 期刊论文
中国管理科学, 2018, 卷号: 第8期, 页码: 1-12
作者: 马超群; 徐光鲁; 刘伟; 贾钰; 赵新伟
收藏 | 浏览/下载：3/0 | 提交时间：2019/12/26
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| 考虑微观结构噪声的非仿射期权定价研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析 期刊论文
中国管理科学, 2017, 卷号: 第12期, 页码: 99-108
作者: 吴鑫育; 李心丹; 马超群
收藏 | 浏览/下载：5/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 基于时变Copula的沪深300股指期现货高频价格相依结构测度 期刊论文
系统工程, 2016, 卷号: 第34卷 第8期, 页码: 24-31
作者: 谢赤，龙瑞，曾志坚
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 伊藤半鞅框架下资产价格动态模型的非参数设定检验——基于沪深300股指期货超高频数据的分析 期刊论文
系统工程, 2015, 卷号: 第33卷 第10期, 页码: 108-114
作者: 杨文昱; 马超群; 周忠宝
收藏 | 浏览/下载：2/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 基于高频数据沪深300股指期货量价关系研究 期刊论文
湖南大学学报(社会科学版), 2013, 卷号: 第27卷 第2期
作者: 张小勇; 任德平
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2019/12/31
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| 高频环境下沪深300股指期货波动测度：基于已实现波动及其改进方法 期刊论文
系统工程理论与实践, 2011, 卷号: 第31卷 第5期, 页码: 813-822
作者: 龙瑞; 谢赤; 曾志坚; 罗长青
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/05
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| 基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究 期刊论文
统计与信息论坛, 2010, 卷号: 第25卷 第10期, 页码: 40-44
作者: 李素芳; 朱慧明; 虞克明; 郝立亚
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/05
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| 中国股市收益率波动实证研究―基于自回归条件持续性模型 期刊论文
财经理论与实践, 2006, 卷号: 第27卷 第1期, 页码: 62-66
作者: 蔡艳萍; 谢家泉
收藏 | 浏览/下载：1/0 | 提交时间：2020/01/13
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